Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В своей книге Ларри Вильямс  описывает “три доминанты рыночных колебаний” это краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные максимумы и минимумы; описывает то, как их определить и использовать. По сути они выступают в роли уровней поддержки и сопротивления, они не похожи на те уровни, что я описывал в своей статье ранее (правильнее  их  назвать не уровнями, а трендовыми линиями). Для того чтобы упростить себе поиск максимумов и минимумов рынка я написал индикатор, который вы сможете бесплатно скачать прочитав эту статью. Я нашел для себя массу способов использования этого индикатора в торговле и уже проверил часть из них на советнике Sector.

Как определяются максимумы и минимумы рынка (экстремумы)

Ларри Вильямс описывает следующий принцип нахождения уровней:

1. Краткосрочный минимум определяется минимумом бара, если бары по обе стороны от него имеют более высокие минимумы Аналогично для краткосрочных максимумов: краткосрочный максимум определяется максимумом бара, по обе стороны от которого бары имеют более низкие максимумы.
2. Среднесрочный минимум определяется краткосрочным минимумом, по обе стороны от которого лежат более высокие минимумы. Аналогично для среднесрочных максимумов.
3. Долгосрочный минимум определяется среднесрочным минимумом, по обе стороны от которого лежат более высокие среднесрочные минимумы.

При определении краткосрочных экстремумов следует исключать из анализа внутренние бары. Внутренний бар это бар максимум которого ниже максимума предыдущего бара, а минимум выше минимума предыдущего бара. Проще говоря все ценовые колебания этого бара происходят внутри диапазона предыдущего бара.

Также Ларри Вильямс выделяет внешние бары это полная противоположность внутренним, при определении краткосрочных максимумов и минимумов они анализируются абсолютно так же как и другие бары. На рисунке, приведенном выше второй бар – внешний, третий – внутренний.

Как вы уже, наверно, поняли краткосрочные экстремумы определяются с задержкой в два бара, а среднесрочные и долгосрочные и того больше. Когда я написал индикатор, то увидел, что зачастую краткосрочные максимумы и минимумы могут находиться выше или ниже среднесрочных и долгосрочных. Поначалу я подумал переписать индикатор так, чтобы он изменял значение долгосрочных уровней по краткосрочным сразу после того как они будут “пробиты”, но потом понял, что это делает индикатор более информативным и оставил все как есть.

Использование максимумов и минимумов рынка в торговле

При первом взгляде на этот индикатор можно сбиться с толку, ведь за ним практически не виден график цен, поэтому для ручной торговли я бы убрал в параметрах отображение краткосрочных уровней и оставил только средне- и долгосрочные. Пробой ценой уровня или “отскок” от уровня может являться дополнительным подтверждением сигналов вашей торговой системы, так же по этим уровням можно скорректировать расстановку стоп ордеров.

Ниже представлены результаты торговли советника Sector с расстановкой простых фиксированных стоп ордеров и с расстановкой стоп ордеров по уровням сопротивления и поддержки.

Как видно из рисунков расстановка Stop Loss и Take Profit по уровням положительно сказалась на результатах торговли. Снизилось количество и процент убыточных сделок, повысилась прибыльность, немного снизилась средняя убыточная сделка, но и средняя прибыльная сделка также снизилась.

Должен отметить, что при автоматической торговли следует вводить дополнительный параметр, указывающий максимальное значение Stop Loss, чтобы советник ны установил его слишком далеко, а если расстояние до уровня сопротивления или поддержки окажется больше этого параметра, то либо установить фиксированный стоп, либо вообще воздержаться от торговли.

В приведенных выше тестах использовался обычный Trailing Stop. Все тесты проведены на котировках от Dukas Copy. В следующем тесте применялась расстановка простых стоп уровней, но с Trailing Stop по краткосрочным максимумам и минимумам.

Средняя убыточная сделка осталась на уровне второго теста, а вот средняя прибыльная сделка стала выше чем в первом тесте. Максимальная просадка выросла, но она все же ниже чем в первом тесте, общая прибыль снизилась. Ухудшение показателей при росте средней прибыли произошло за счет снижения общего количества сделок в том числе прибыльных сделок. Позиции дольше находились в рынке, а советник при поступлении сигнала не открывает сделку, если в рынке уже есть позиция, открытая в том же направлении, так давайте это исправим…

Как видно по результатам последнего теста торговля советника Sector с теми же параметрами но с использованием уровней сопротивления и поддержки при расстановки стоп приказов показала больший профит фактор и общую прибыль при меньшем количестве сделок.

Следующие способы использования максимумов и минимумов рынка мне еще только предстоит проверить с помощью тестов, да данном этапе я провел только визуальную оценку…

1. Зарождение тренда. Сигнал к покупке: цена пробивает краткосрочный уровень сопротивления, который в свою очередь, находится выше долгосрочного уровня, среднесрочный уровень сопротивления при этом находится ниже долгосрочного. Сигналом к выходу может служить образование среднесрочного уровня сопротивления выше долгосрочного. Сигнал к продаже: цена пробивает краткосрочный уровень поддержки, который в свою очередь, находится ниже долгосрочного уровня, среднесрочный уровень поддержки при этом находится выше долгосрочного. Сигналом к выходу может служить образование среднесрочного уровня поддержки ниже долгосрочного.

2. Неудачный откат. Сигнал к продаже: новый краткосрочный уровень сопротивления, определяемый максимумом внешнего нижненаправленного бара, становится ниже краткосрочного уровня поддержки. Сигнал к покупке: новый краткосрочный уровень поддержки, определяемый минимумом внешнего верхненаправленного бара, становится выше краткосрочного уровня сопротивления. Ниже на рисунке пример такого сигнала на продажу.

Скачайте индикатор SR_FACTOR бесплатно!

Файл индикатора я поместил в облако на mail.ru в папку “Forex”. Если вы еще не подписаны на мою рассылку и у вас нет доступа к файлам в облаке, то заполните форму:

Письмо со ссылкой на облако придет вам сразу после подтверждения подписки. если письма долго нет – проверьте папку “Спам”.

В книге Ларри Вильямса кроме выше описанных “доминант рыночных колебаний” есть еще много интересных фактов, наличие которых стоит проверить на рынке Форекс. Это именно факты поскольку Ларри Вильямс в своей книге приводит результаты тестирований на двадцатилетнем периоде.

А вы читали книгу Ларри Вильямса “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли“? Буду рад, если поделитесь своим опытом в комментариях!